Материалы сессии

Вопросы к зачету по курсу
«Финансовая математика»

1. Базовые элементы финансовых моделей. Финансовые события и финансовые потоки. Модель простой кредитной сделки.
2. Модель накопительного счета в схеме простых процентов. Будущая и текущая стоимости денежных сумм. Эквивалентность финансовых событий.
3. Учетная ставка и дисконтирование. Связь между процентной и учетной ставками для простых процентов.
4. Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов. Мультисчета, коммерческая и актуарная модели.
5. Модель накопительного счета в схеме сложных процентов. Ставка начисления, номинальная и эффективная нормированные ставки.
6. Эквивалентность ставок. Основные эквивалентные преобразования для различных типов ставок.
7. Эквивалентность событий и потоков в схеме сложных процентов. Свойства текущей стоимости денежного потока.
8. Операции над денежными потоками. Сложение, дробление, агрегирование и преобразование денежных потоков.
9. Схемы погашения для простых процентов. Текущая и накопленная стоимости потока платежей в схеме простых процентов.
10. Эквивалентность ставок. Основные эквивалентные преобразования для различных типов ставок.
11. Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов. Мультисчета, коммерческая и актуарная модели.
12. Модель накопительного счета в схеме сложных процентов. Ставка начисления, номинальная и эффективная нормированные ставки.
13. Потребительский кредит и схемы погашения долга в потребительском кредите.
14. Многопериодные финансовые сделки. Усредненные доходности. Арифметическая и геометрическая средняя доходности.
15. Финансовые индексы их структура и динамика. Арифметические и геометрические индексы. Простые и капитализированные индексы.
16. Пенсионные схемы и их виды. Рента взносов и пенсионная рента. Уравнение баланса схемы.
17. Индексы цен и темп инфляции. Номинальная и реальная ставки. Формула Фишера.
18. Облигации и их параметры. Основное уравнение теории облигаций. Внутренняя цена и доходность к погашению.
19. Ренты и их характеристики. Накопленная и текущая стоимости рент. Эквивалентность рент.
20. Портфель ценных бумаг и способы его задания. Абсолютное и относительное представления. Доходность и риск портфеля.
21. Модель счета с переменным капиталом в схеме сложных процентов. Будущая (накопленная) и текущая стоимости потоков платежей.
22. Долговые обязательства. Процентные и дисконтные ценные бумаги. Депозитные сертификаты и векселя. Расчеты сделок.
23. Схемы погашения для сложных процентов. График погашения долга. Формула для остатка невыплаченного долга.
24. Валютные курсы: прямые косвенные и кросс-курсы. Доходность валютных сделок.
25. Ренты в схеме простых процентов. Накопленная и текущая стоимости ренты для коммерческой и актуарной модели.
26. Облигации и их параметры. Основное уравнение теории облигаций. Внутренняя цена и доходность к погашению.
27. Долговые обязательства. Процентные и дисконтные ценные бумаги. Депозитные сертификаты и векселя. Расчеты сделок.
28. Доходность финансовых сделок. Простая и внутренняя доходность сделки.
29. Учетная ставка и дисконтирование. Связь между процентной и учетной ставками для простых и сложных процентов.
30. Теорема о паритете обменных курсов процентных ставок и темпов инфляции.