Материалы сессии

Вопросы к зачету
по курсу  «Эконометрика»

1. Назначение эконометрики.
2. Теоретико-методоло­гические, информационные и инструментальные основы эконометрики.
3. Место эконометрики в ряду математико-статистических и экономических дисциплин. Литература и необходимое программное обеспечение.
4. Эконометрическая модель как формализованный способ представления экономических закономерностей.
5. Простейшие модели эконометрических моделей (модель
   предложения и спроса на конкурентном рынке, элементарная модель Кейнса, закон спроса, функция потребления).
6. Основные этапы построения эконометрической модели.
7. Классификация переменных, участвующих в эконометрических
   моделях.
8. Понятия спецификации и идентифицируемости модели.
9. Понятие многомерного призна­ка и многомерного наблюдения.
10. Количественные, ординальные и номинальные признаки.
11. Многомерные законы распределения вероятностей.
12. Измерители сте­пени тесноты статистической связи.
13. Парные, частные и множественные коэф­фициенты корреляции.
14. Корреляционные отношения.
15. Ранговые коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла.
16. Множественный коэффициент конкордации.
17. Таблицы сопряженности и коэффициент квадратической сопряженности.
18. Статистическое исследова­ние зависимостей между количественными показателями.
19. Классификация многомерных наблюдений (статистические методы распознавания образов).
20. Снижение размерности исследуемого факторного пространства и отбор наиболее информативных показателей.
21. Необходимые сведения из регрессионного анализа.
22. Общий вид классической рег­рессионной модели, природа случайных остатков, метод наименьших квадратов (МНК).
23. Свойства МНК-оценок неизвестных параметров.
24. Проверка гипотез об адекватности модели и значимом отличии от нуля коэффициентов уравнения регрессии.
25. Интерпретация построенных уравнений регрессии.
26. Коэффициенты эластичности.
27. Мультиколлинеарность и способы отбора наиболее информатив­ных объясняющих переменных.
28. Метод пошаговой регрессии.
29. Обобщенная мо­дель множественной регрессии.
30. Обобщенный МНК,
31. Гетероскедастичность и автокоррелированность регрессиионных остатков.
32. Нелинейные модели множест­венной регрессии.
33. Определение временного ряда, его основное отличие от случайной вы­борки из независимых наблюдений.
34. Стационарные и нестационарные временные ряды.
35. Основные задачи статистического анализа временного ряда.
36. Статистические методы выявления тренда в анализируемом ряде наблюдений.
37. Параметрические и непараметрические методы сглаживания временного ряда.
38. Экспоненциальное сглаживание.
39. Основные модели анализа временных рядов: модели авторегрес­сии, Бокса-Дженкинса, смешанные регрессионно-авторегрессионные, с распре­деленными лагами.
40. Подходы к выявлению периодических (сезонных) составляющих временного ряда.
41. Производственная функция как эконометрическая модель производствен­ного процесса.
42. Переменные и параметры производственной функции, их содер­жательная интерпретация.
43. Основные типы производственных функций.
44. Осо­бенности оценивания неизвестных параметров регрессии в модели производст­венной функции, когда в качестве исходных данных используются временные ряды.
45. Производственные функции в экономическом анализе и прогнозе хозяйственной деятельности.
46. Сущность модели, задаваемой системой одновременных уравнений.
47. Простые примеры ("спрос-предложение", "законы спроса").
48. Структурная и при­веденная формы системы одновременных уравнений.
49. Оценивание параметров системы одновременных эконометрических уравнений: метод наименьших ... квадратов (для рекурсивных систем), двух- и трехшаговые методы наименьших квадратов, метод неподвижной точки.
50. Прогноз и доверительные интервалы.
51. Эконометрическое моделирование инвестиционных процессов (микроуровень).
52. Методо­логия практического использования эконометрических моделей макроэкономи­ческих систем для целей прогноза и имитации: источники модельных ошибок, анализ прогнозных свойств модели, мультипликаторы и динамические свойства моделей, проблемы агрегирования данных.
53. Сравнительный анализ различных : макроэкономических моделей.
54. Описание и анализ упрощенного варианта эконометрической модели экономики США.